Gestion du risque : la clé de la longévité

Règles fondamentales

Règle du 1% : ne jamais risquer plus de 1% du capital sur un seul trade. Certains montent à 2% pour les setups A+, mais jamais au-delà.

Stop-loss obligatoire : chaque position ouverte doit avoir un stop prédéfini avant l'exécution. Sans stop, vous êtes un investisseur, pas un trader.

Ratio risque/rendement : minimum 1:2. Si vous risquez 100 €, vous visez au moins 200 € de gain. Cela vous permet d'avoir un taux de réussite < 50% et rester profitable.

Position sizing

Formule : Taille de position = (Capital × %Risque) / (Distance au stop en %)

Exemple : capital 10 000 €, risque 1%, stop à 2% du prix d'entrée → position = 100 / 0,02 = 5 000 €.

Drawdown et psychologie

Un drawdown de 20% impose +25% pour revenir au point mort. Un drawdown de 50% impose +100%. D'où l'importance de la préservation du capital.

Journaling et statistiques

Suivez trois métriques clés :

• Win rate (% de trades gagnants)
• R multiple moyen (gain moyen / risque moyen)
• Expectancy = Win rate × Gain moyen − Loss rate × Perte moyenne

Une expectancy positive = système profitable sur le long terme.

Règles personnelles

• Maximum 3 pertes consécutives → pause de 24h
• Maximum 5% de drawdown/semaine → pause hebdomadaire
• Jamais augmenter la taille après une série de pertes (revenge trading)
• Jamais réduire le stop pour "laisser respirer" le trade

Effet de levier

Levier x2 ou x3 suffit largement en crypto. Le levier x10, x20, x100 ne sert qu'aux gamblers. Un coup de volatilité de 5% sur BTC liquide un compte x20 en quelques secondes.