Le RSI : mesurer la force relative pour identifier excès et retournements

Principe fondamental

Le RSI (Relative Strength Index) quantifie la vitesse et l'amplitude des variations de prix. Il oscille entre 0 et 100, avec deux seuils de référence : 70 (surachat) et 30 (survente).

Formule

RSI = 100 − [100 / (1 + RS)]

Avec RS = Moyenne des gains sur N périodes / Moyenne des pertes sur N périodes

La période par défaut est 14, mais certains traders utilisent 9 ou 21 selon leur horizon.

Utilisation pratique

• Conditions de surachat/survente : un RSI au-dessus de 70 indique un actif potentiellement suracheté. Toutefois, en tendance forte (marché haussier crypto), le RSI peut rester durablement au-dessus de 70.
• Divergences : les divergences prix/RSI sont parmi les signaux les plus fiables. Une divergence baissière apparaît lorsque le prix fait un nouveau plus haut que le RSI ne valide pas.
• Ligne centrale 50 : le franchissement de 50 est souvent interprété comme un changement de biais à moyen terme.

Stratégie de confirmation

Sur Bitcoin et Ethereum, le RSI fonctionne particulièrement bien en unités de temps supérieures (H4, D1) pour filtrer le bruit. Combinez-le avec les moyennes mobiles 50/200 pour confirmer le régime de tendance avant toute entrée.

Faux signaux

Ne tradez jamais une survente isolée en marché baissier : un RSI à 25 peut rester à 25 pendant des jours. Attendez systématiquement une sortie confirmée de la zone extrême et un signal de structure (bougie d'absorption, cassure de résistance locale).